Regression modelEconometrics / time series
نموذج الانحدار الذاتي والمتوسط المتحرك غير الخطي (NARMA)
يُوسّع نموذج الانحدار الذاتي والمتوسط المتحرك غير الخطي (NARMA) إطار عمل ARMA الخطي التقليدي من خلال السماح للمتوسط الشرطي بالاعتماد على الملاحظات السابقة والأخطاء السابقة عبر دالة غير خطية اعتباطية. يلتقط هذا النموذج الديناميكيات المعقدة — مثل تغيرات الأنظمة، والدورات غير المتماثلة، وتأثيرات العتبة — التي تفوتها النماذج الخطية، مما يجعله ذا قيمة لسلاسل الزمن الاقتصادية والمالية.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0198522300
- Granger, C. W. J., & Terasvirta, T. (1993). Modelling Nonlinear Economic Relationships. Oxford University Press. link ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/nonlinear-arma-model
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- نموذج ARCH (الانحراف المعياري الشرطي الذاتي الانحدار)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج ARMA (متوسط متحرك ذاتي الانحدار)الاقتصاد القياسي↔ قارن