Regression model

Модель ARIMA (Авторегресійна інтегрована ковзна середня)

ARIMA — це одновимірна модель прогнозування часових рядів, яка поєднує авторегресійні, інтегровані (диференціювання) та ковзні середні компоненти для прогнозування єдиного неперервного ряду на основі його власного минулого. Це центральний елемент методології Бокса-Дженкінса, викладеної в праці Бокса, Дженкінса, Рейнсела та Люнга "Аналіз часових рядів" (5-те вид., 2015).

Застосувати у EconMindНезабаромВідеоНезабаромDownload slides

Читати метод повністю

Лише для учасників

Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.

Увійти

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

+39 more

Джерела

  1. Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021

Як цитувати цю сторінку

ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/arima

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Згадується в

Розширений тест Дікі-Фуллера (ADF) на одиничний коріньAutoformerБайєсівські структурні часові рядиТест Бройша-Годфрі LM на автокореляціюТест на коінтеграцію (Йогансен / Енгл-Грейнджер)Умовний показник ризику (Expected Shortfall)Конформне прогнозування для прогнозування часових рядівМетод Кростона для переривчастого попитуDCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)DeepARDLinear: Модель лінійного розкладу для прогнозування часових рядівЕкспоненційне GARCH (EGARCH)ETS: Похибка, Тренд, Сезонне Експоненційне ЗгладжуванняПросте та подвійне експоненційне згладжування (SES / Хольт)Теорія екстремальних значень (ТЕЗ)Узагальнена авторегресійна умовна гетероскедастичність (GARCH)Модель GARCH (Прогнозування волатильності)GJR-GARCH (Асиметричний GARCH)Модель сірого прогнозування GM(1,1)Потрійне експоненційне згладжування Хольта-ВінтерсаInformerJohansen Cointegration TestФільтр КалманаТест KPSS на стаціонарністьМодель Лі-КартераТест Люнга-Бокса Q для автокореляціїМоделі довгої пам'яті (ARFIMA, FIGARCH)Модель Марковського перемикання режимів (MS-AR / MS-VAR)Оптимізація портфеля за середньоквадратичним відхиленням (Марковіц)MIDAS-регресія: Прогнозування на основі даних різної частотиN-BEATSN-HiTSPatchTSTТест на одиничний корінь Філіпса-Перрона (PP)Реалізована волатильність та модель HARSARIMAXМодель простір-стан (фільтр Калмана)STL Decomposition: Seasonal-Trend Decomposition using LoessСтруктурна модель часових рядів (базова структурна модель)TBATSTemporal Fusion TransformerМетод ТетаЧасова перехресна перевірка (ковзне/розширюване вікно)Value at Risk (VaR)Модель векторної авторегресії (VAR)Модель векторної корекції помилок (VECM)Сезонне коригування X-13ARIMA-SEATS
ScholarGateARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average Model). Отримано 2026-06-15 з https://scholargate.app/uk/econometrics/arima · Набір даних: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026