Тест на одиничний корінь Філіпса-Перрона (PP)
Тест Філіпса-Перрона, запропонований Пітером Філіпсом та П'єром Перроном у 1988 році, перевіряє наявність одиничного кореня в часовому ряді, подібно до розширеного тесту Дікі-Фуллера, але коригує автокореляцію та гетероскедастичність похибок непараметрично, а не шляхом додавання відсталих різниць. Він виконує просту регресію Дікі-Фуллера, а потім коригує тестову статистику за допомогою оцінки довгострокової дисперсії, тому практик не потребує вибору довжини лагу для самої регресії.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Карта методів
Околиця споріднених методів — виберіть вузол, щоб дослідити.
Джерела
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Perron (PP) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/phillips-perron-test
Який метод?
Поставте цей метод поруч із його найближчими спорідненими й читайте їх пліч-о-пліч — бібліотека викладає книги на стіл; вибір за вами.
- Модель ARIMA (Авторегресійна інтегрована ковзна середня)Економетрика↔ порівняти
- Розширений тест Дікі-Фуллера (ADF) на одиничний коріньЕконометрика↔ порівняти
- Тест на коінтеграцію (Йогансен / Енгл-Грейнджер)Економетрика↔ порівняти
- Тест KPSS на стаціонарністьЕконометрика↔ порівняти
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →