Тест KPSS на стаціонарність
Тест KPSS, запропонований Квятковскі, Філліпсом, Шмідтом і Шином у 1992 році, перевіряє нульову гіпотезу про стаціонарність ряду проти альтернативної гіпотези про наявність одиничного кореня — навпаки тестів ADF та Філіпса-Перрона. Змінюючи тягар доведення, він призначений для використання разом із тестами на одиничний корінь, щоб вони могли підтверджувати один одного та виявляти неоднозначні, граничні випадки.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Джерела
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1–3), 159–178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 2). Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) Stationarity Test. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/kpss-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель ARIMA (Авторегресійна інтегрована ковзна середня)Економетрика↔ compare
- Розширений тест Дікі-Фуллера (ADF) на одиничний коріньЕконометрика↔ compare
- Тест на коінтеграцію (Йогансен / Енгл-Грейнджер)Економетрика↔ compare
- Тест на одиничний корінь Філіпса-Перрона (PP)Економетрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →