Тест на коінтеграцію (Йогансен / Енгл-Грейнджер)
Тест на коінтеграцію перевіряє, чи мають нестаціонарні часові ряди, кожен з яких містить одиничний корінь, стабільний довгостроковий рівноважний зв'язок. Однорівнянний підхід на основі залишків був запропонований Енглом і Грейнджером (1987), а системний підхід на основі рангу — Йогансеном (1988).
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Джерела
- Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 1). Cointegration Test (Johansen / Engle-Granger). ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Тест меж ARDL (Тест меж Pesaran)Економетрика↔ compare
- Модель ARIMA (Авторегресійна інтегрована ковзна середня)Економетрика↔ compare
- Тест Ґранджера на причинністьЕконометрика↔ compare
- Модель векторної авторегресії (VAR)Економетрика↔ compare
- Модель векторної корекції помилок (VECM)Економетрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →