SARIMAX — Сезонна ARIMA з екзогенними регресорами
SARIMAX розширює сезонну модель ARIMA (Бокса-Дженкінса), додаючи екзогенні пояснювальні змінні, що дозволяє враховувати вплив свят, економічних індикаторів або політичних змін на часовий ряд. Вона поєднує несезонну та сезонну авторегресійну та ковзного середнього динаміку з зовнішніми регресорами, а оцінюється методом максимальної правдоподібності у формі простір-стан.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 1). Seasonal ARIMA with Exogenous Regressors. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/sarimax
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель ARIMA (Авторегресійна інтегрована ковзна середня)Економетрика↔ compare
- Байєсівська векторна авторегресія (BVAR)Економетрика↔ compare
- Потрійне експоненційне згладжування Хольта-ВінтерсаЕконометрика↔ compare
- Модель простір-стан (фільтр Калмана)Економетрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →