Сезонне коригування X-13ARIMA-SEATS
X-13ARIMA-SEATS — це стандартна програма сезонного коригування, розроблена Бюро перепису населення США, яка поєднує попереднє коригування RegARIMA з класичним фільтром X-11 або алгоритмом виділення сигналу SEATS на основі моделі. Це офіційний інструмент, який використовується національними статистичними агентствами по всьому світу, включаючи Євростат та Бюро статистики праці США, для усунення повторюваних календарних та сезонних закономірностей з місячних або квартальних економічних часових рядів, таких як ВВП, зайнятість та роздрібні продажі.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Findley, D. F., Monsell, B. C., Bell, W. R., Otto, M. C., & Chen, B.-C. (1998). New capabilities and methods of the X-12-ARIMA seasonal adjustment program. Journal of Business & Economic Statistics, 16(2), 127–152. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524743 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 2). X-13ARIMA-SEATS Seasonal Adjustment. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/x13-arima-seats
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель ARIMA (Авторегресійна інтегрована ковзна середня)Економетрика↔ compare
- Сезонна ARIMA (SARIMA)Економетрика↔ compare
- STL Decomposition: Seasonal-Trend Decomposition using LoessЕконометрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →