Розширений тест Дікі-Фуллера (ADF) на одиничний корінь
Тест Дікі-Фуллера (ADF) є найпоширенішим тестом на одиничний корінь — тобто на те, чи є часовий ряд нестаціонарним і чи потрібно його диференціювати перед моделюванням. Запропонований Девідом Дікі та Вейном Фуллером у 1979 році та розширений Саїдом і Дікі у 1984 році для рядів з автокореляцією вищого порядку, він регресує зміну ряду на його запізнений рівень плюс запізнені різниці та перевіряє, чи дорівнює нулю коефіцієнт запізненого рівня.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Джерела
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366a), 427–431. DOI: 10.1080/01621459.1979.10482531 ↗
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 2). Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/adf-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель ARIMA (Авторегресійна інтегрована ковзна середня)Економетрика↔ compare
- Тест на коінтеграцію (Йогансен / Енгл-Грейнджер)Економетрика↔ compare
- Тест KPSS на стаціонарністьЕконометрика↔ compare
- Тест на одиничний корінь Філіпса-Перрона (PP)Економетрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →