Сезонна ARIMA (SARIMA)
SARIMA є сезонним розширенням моделі ARIMA Бокса-Дженкінса, яке додає сезонне диференціювання та сезонні авторегресійні та ковзні середні члени. Розроблена в рамках Бокса, Дженкінса, Рейнсела та Люнга (5-те видання, 2015), вона прогнозує ряди, шаблон яких повторюється щорічно, щомісяця або щотижня.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Box, G.E.P., Jenkins, G.M., Reinsel, G.C. & Ljung, G.M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
- Hyndman, R.J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. ISBN: 978-0987507136
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 1). Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/sarima
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ETS: Похибка, Тренд, Сезонне Експоненційне ЗгладжуванняЕконометрика↔ compare
- Потрійне експоненційне згладжування Хольта-ВінтерсаЕконометрика↔ compare
- ProphetЕконометрика↔ compare
- SARIMAXЕконометрика↔ compare
- Модель простір-стан (фільтр Калмана)Економетрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →