Financë
35 metoda.
Regression-model 30
Modeli i çmimit të opsioneve binomiale (Cox-Ross-Rubinstein)Modeli portofoliosh Black-LittermanModeli i Vlerësimit të Opsioneve Black-Scholes-MertonModeli i Çmimit të Kapitalit të Aseteve (CAPM)Vlera në Rrezik (Conditional Value-at-Risk) (Expected Shortfall)Modelet e kopulave (Gaussiane, t, Clayton, Gumbel, Frank)Modelet e Riskut të Kreditisë (Merton, KMV, CreditMetrics)DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Studimi i Ngjarjes (CAR dhe BHAR)Teoria e Vlerave Ekstreme (EVT)Modeli i Riskut me Shumë Faktorë (Fama-French, APT)Modeli HAR-RV i Volatilitetit të RealizuarModelet e normës së interesit (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Johansen Cointegration TestModeli Merton Jump-DiffusionFiltri KalmanModelet e Rrezikut të Likuiditetit (Amihud, Roll, LOT)Modelet me kujtesë të gjatë (ARFIMA, FIGARCH)Analiza e të dhënave me frekuencë të lartë dhe mikrostrukturës së tregutOptimizimi portofolit mesatare-variancë (Markowitz)Tregtia me çifte (Arbitrazh Statistikor)Faktorët kryesorë të rrezikutVolatiliteti i realizuar dhe modeli HARModeli me ndërrim regjimi sipas Markovit për Seritë FinanciareModeli i Portofolit të Paritetit të Riskut (Kontributi i Barabartë i Riskut)Modeli i volatilitetit stokastik (Heston)Matja e Rrezikut të Bishtit (Pragjet e Pritshme, Spektrale, Ekspektile)Vlera në Rrezik (VaR)Testimi i Vlerës në Rrezik (VaR)Analiza Valore Shqiptare e Serive Kohore Financiare