Vlera në Rrezik (VaR)
Vlera në Rrezik është një masë e rrezikut financiar që vlerëson humbjen maksimale që një pozicion ose portofol mund të pësojë gjatë një periudhe mbajtjeje fikse, në një nivel të caktuar besimi. Është standardi referencë në menaxhimin e rrezikut dhe në llogaritjet e kapitalit rregullator, i zhvilluar në traditën tekstologjike të Jorion (2007) dhe kornizën e rrezikut të tregut të Bazelit.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Burimet
- Jorion, P. (2007). Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk (3rd ed.). McGraw-Hill. ISBN: 978-0071464956
- Basel Committee on Banking Supervision (2019). Minimum Capital Requirements for Market Risk. Bank for International Settlements. link ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 1). Value at Risk (Historical, Parametric, Monte Carlo). ScholarGate. https://scholargate.app/sq/finance/value-at-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometri↔ compare
- Vlera në Rrezik (Conditional Value-at-Risk) (Expected Shortfall)Financë↔ compare
- Autoregresioni të Përgjithshme me Heteroskedasticitet Kondicional (GARCH)Ekonometri↔ compare
- Simulimi Monte KarloVendimmarrja↔ compare
- Volatiliteti i realizuar dhe modeli HARFinancë↔ compare
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →