Regression modelQuasi-experimental / causal inference
동적 계량 변수 (동적 패널 IV / Arellano-Bond)
동적 계량 변수 추정은 결과 변수가 자신의 과거 값에 의존하는 패널 모형의 내생성 문제를 다룹니다. 단위 고정 효과를 제거하기 위해 1차 차분을 수행한 후, 차분된 과거 결과 변수에 대한 도구 변수로 과거 시점의 수준 값을 사용하여, 표준 OLS나 고정 효과 모형이 동적 피드백으로 인해 편향될 때에도 일관된 인과적 추정치를 생성합니다.
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출처
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Instrumental Variables Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/causal-inference/dynamic-instrumental-variables
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