S-оценка за робастна регресия
S-оценката е робастен метод за линейна регресия, въведен от Rousseeuw и Yohai през 1984 г., който оценява коефициентите чрез минимизиране на робастна M-оценка на мащаба на остатъците, вместо на дисперсията на остатъците. Чрез намаляване на ограничена мярка за разпределението на остатъците, тя може да достигне точка на срив до 50%, така че остава надеждна дори когато голяма част от данните са аномални стойности, и осигурява първата стъпка от добре познатия MM-оценъчен метод.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Rousseeuw, P. J. & Yohai, V. J. (1984). Robust Regression by Means of S-Estimators. In Robust and Nonlinear Time Series Analysis (Lecture Notes in Statistics, Vol. 26, pp. 256-272). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4615-7821-5_15 ↗
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J. & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 1). S-Estimator for Robust Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/statistics/s-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- MM-оценка за робастна регресияСтатистика↔ compare
- Метод на най-малките квадрати (МНК)Иконометрия↔ compare
- Квантилна регресияИконометрия↔ compare
- Оценъчен метод Тау (τ) за регресияСтатистика↔ compare
- Оценител на Theil-SenСтатистика↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →