Regression model

Блоков бутстрап (подвижни блокове и стационарен)

Блоковият бутстрап е метод за повторно вземане на извадки за зависими, автокорелирани времеви редове: вместо повторно вземане на отделни наблюдения, той повторно взема цели блокове от последователни наблюдения, така че структурата на серийната корелация да се запази. Вариантът с подвижни блокове е въведен от Künsch (1989), а стационарният вариант от Politis и Romano (1994).

Приложете с StatMindСкороВидеоСкороDownload slides

Прочетете целия метод

Само за членове

Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.

Вход

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Източници

  1. Künsch, H. R. (1989). The Jackknife and the Bootstrap for General Stationary Observations. Annals of Statistics, 17(3), 1217-1241. DOI: 10.1214/aos/1176347265
  2. Politis, D. N., & Romano, J. P. (1994). The Stationary Bootstrap. Journal of the American Statistical Association, 89(428), 1303-1313. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476870

Как да цитирате тази страница

ScholarGate. (2026, June 1). Block Bootstrap (Moving Block and Stationary Bootstrap). ScholarGate. https://scholargate.app/bg/statistics/block-bootstrap

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Цитиран в

ScholarGateBlock Bootstrap (Block Bootstrap (Moving Block and Stationary Bootstrap)). Извлечено на 2026-06-15 от https://scholargate.app/bg/statistics/block-bootstrap · Набор от данни: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026