Блоков бутстрап (подвижни блокове и стационарен)
Блоковият бутстрап е метод за повторно вземане на извадки за зависими, автокорелирани времеви редове: вместо повторно вземане на отделни наблюдения, той повторно взема цели блокове от последователни наблюдения, така че структурата на серийната корелация да се запази. Вариантът с подвижни блокове е въведен от Künsch (1989), а стационарният вариант от Politis и Romano (1994).
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Künsch, H. R. (1989). The Jackknife and the Bootstrap for General Stationary Observations. Annals of Statistics, 17(3), 1217-1241. DOI: 10.1214/aos/1176347265 ↗
- Politis, D. N., & Romano, J. P. (1994). The Stationary Bootstrap. Journal of the American Statistical Association, 89(428), 1303-1313. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476870 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 1). Block Bootstrap (Moving Block and Stationary Bootstrap). ScholarGate. https://scholargate.app/bg/statistics/block-bootstrap
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Бутстрап изводСтатистика↔ compare
- Джакнайф семплиране (Jackknife Resampling)Статистика↔ compare
- Метод на най-малките квадрати (МНК)Иконометрия↔ compare
- Тест с пермутации (рандомизация)Статистика↔ compare
- Квантилна регресияИконометрия↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →