Регресия с най-малък медиан на квадратите (LMS)
Най-малък медиан на квадратите е робастен метод за линейна регресия, въведен от Петер Дж. Русеув през 1984 г. Вместо да минимизира сумата от квадратите на остатъците, както при обикновените най-малки квадрати, той минимизира медианата на квадратите на остатъците, което позволява на модела да устои на замърсяване с до приблизително 50% отклоняващи се стойности.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Rousseeuw, P. J. (1984). Least Median of Squares Regression. Journal of the American Statistical Association, 79(388), 871-880. DOI: 10.1080/01621459.1984.10477105 ↗
- Hampel, F. R., Ronchetti, E. M., Rousseeuw, P. J., & Stahel, W. A. (1986). Robust Statistics: The Approach Based on Influence Functions. Wiley. ISBN: 978-0471735779
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 1). Least Median of Squares Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/statistics/least-median-squares
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Регресия на най-малките отрязани квадрати (LTS)Статистика↔ сравняване
- Метод на най-малките квадрати (МНК)Иконометрия↔ сравняване
- Квантилна регресияИконометрия↔ сравняване
- RANSAC регресияСтатистика↔ сравняване
- Оценител на Theil-SenСтатистика↔ сравняване
Цитиран в
Similar methods
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →