Biến đổi Fourier Nhanh Carr-Madan
Biến đổi Fourier Nhanh (FFT) Carr-Madan (1999) là một phương pháp hiệu quả cao để tính giá quyền chọn trên một loạt các mức giá thực hiện bằng cách sử dụng hàm đặc trưng và FFT. Nó cho phép định giá nhanh các quyền chọn kiểu Châu Âu dưới bất kỳ mô hình nào có hàm đặc trưng đã biết (Heston, Merton jumps, Variance Gamma), với độ phức tạp tính toán tỷ lệ logarit theo số lượng mức giá thực hiện.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Bản đồ phương pháp
Lân cận của các phương pháp liên quan — chọn một nút để khám phá.
Nguồn tài liệu
- Carr, P., & Madan, D. B. (1999). Option valuation using the fast Fourier transform. Journal of Computational Finance, 2(4), 61-73. DOI: 10.21314/JCF.1999.043 ↗
- Lee, R. W. (2004). Option pricing by transform methods: extensions, unification, and error analysis. Journal of Computational Finance, 7(3), 51-102. link ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 3). Carr-Madan Fast Fourier Transform Option Pricing. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/quantitative-finance/carr-madan-fft
Phương pháp nào?
Đặt phương pháp này bên cạnh những phương pháp gần gũi nhất với nó và đọc chúng song song — thư viện bày sách lên bàn; lựa chọn là của bạn.
- Mô hình BatesTài chính định lượng↔ so sánh
- Biến động cục bộ (Dupire)Tài chính định lượng↔ so sánh
- Định giá trung lập rủi roTài chính định lượng↔ so sánh
Similar methods
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →