Phương pháp Longstaff-Schwartz
Phương pháp Longstaff-Schwartz (2001) là một thuật toán Monte Carlo để định giá quyền chọn kiểu Mỹ và hoán đổi Bermudan bằng cách xấp xỉ biên thực thi tối ưu thông qua hồi quy bình phương tối thiểu. Nó đã trở thành tiêu chuẩn công nghiệp để định giá các công cụ phái sinh phụ thuộc vào đường đi mà không có lời giải phân tích.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Bản đồ phương pháp
Lân cận của các phương pháp liên quan — chọn một nút để khám phá.
Nguồn tài liệu
- Longstaff, F. A., & Schwartz, E. S. (2001). Valuing American options by simulation: A simple least-squares approach. Review of Financial Studies, 14(1), 113-147. DOI: 10.1093/rfs/14.1.113 ↗
- Clements, D. J., & Minca, A. (2008). A simulation approach to estimating near-optimal valuation functions for Bermudan options. Journal of Computational Finance, 12(2), 73-96. link ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 3). Longstaff-Schwartz Least-Squares Monte Carlo. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/quantitative-finance/longstaff-schwartz-method
Phương pháp nào?
Đặt phương pháp này bên cạnh những phương pháp gần gũi nhất với nó và đọc chúng song song — thư viện bày sách lên bàn; lựa chọn là của bạn.
- Mô hình BatesTài chính định lượng↔ so sánh
- Biến động cục bộ (Dupire)Tài chính định lượng↔ so sánh
- Định giá trung lập rủi roTài chính định lượng↔ so sánh
- Mô hình SABRTài chính định lượng↔ so sánh
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →