Filtro de Kalman por Ensemble

O Filtro de Kalman por Ensemble (EnKF) é um algoritmo sequencial de assimilação de dados Monte Carlo introduzido por Geir Evensen em 1994. Ele estende o filtro de Kalman clássico para sistemas dinâmicos não lineares e de alta dimensionalidade, representando a covariância do erro de previsão por um ensemble finito de realizações do modelo, em vez de propagar uma matriz de covariância completa. Cada membro do ensemble evolui através do modelo não linear, e as observações são assimiladas calculando um ganho de Kalman baseado em amostras, tornando o método computacionalmente tratável para grandes modelos geofísicos.