Ensemble Kalman Filter

De Ensemble Kalman Filter (EnKF) is een sequentieel Monte Carlo algoritme voor data-assimilatie, geïntroduceerd door Geir Evensen in 1994. Het breidt de klassieke Kalman filter uit naar hoog-dimensionale, niet-lineaire dynamische systemen door de forecast-fout-covariantie weer te geven met een eindige ensemble van modelrealisaties, in plaats van een volledige covariantiematrix te propageren. Elk ensemblelid evolueert via het niet-lineaire model, en observaties worden geassimileerd door een op samples gebaseerde Kalman-gain te berekenen, waardoor de methode rekenkundig hanteerbaar wordt voor grote geofysische modellen.