Regression modelQuasi-experimental / causal inference
動学的操作変数法（動学パネルIV / Arellano-Bond法）
動学的操作変数法（Dynamic Instrumental Variables estimation）は、結果変数自身の過去の値に依存するパネルモデルにおける内生性に対処する手法である。まず1階差分を取ることで単位固定効果を除去し、次に差分化されたラグ付き従属変数の操作変数としてラグ付き水準値を用いることで、標準的なOLSや固定効果法では動学的フィードバックにより推定値が偏る場合でも、一致性のある因果推論推定値を得ることができる。
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出典
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Instrumental Variables Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/causal-inference/dynamic-instrumental-variables
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