Variabili Strumentali per Dati Panel (Panel IV / 2SLS)
Le variabili strumentali per dati panel combinano la capacità di correzione del bias delle variabili strumentali (IV) con la variazione intra-unità sfruttata dai metodi per dati panel. Affrontano l'endogeneità — variabili omesse, causalità inversa o errore di misurazione — in contesti longitudinali in cui le osservazioni sono ripetute tra unità e tempo. Contributi seminali provengono da Hausman (1978) sui test di specificazione e da Arellano e Bond (1991) sulle IV per panel basate su GMM.
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Fonti
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Instrumental Variables Estimation in Panel Data Settings. ScholarGate. https://scholargate.app/it/causal-inference/panel-data-instrumental-variables
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- Regressioni con Minimi Quadrati a Due Stadi (2SLS / IV)Econometria↔ compare
- Difference-in-Differences (Diff-in-Diff)Econometria↔ compare
- Metodo delle Variabili Strumentali (IV) per l'Inferenza CausaleEconomia sanitaria↔ compare
- Modello a Effetti Fissi per Dati PanelEconometria↔ compare
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