Stima Robusta con Variabili Strumentali
La stima robusta con variabili strumentali estende le variabili strumentali (IV) standard e i minimi quadrati a due stadi (2SLS) proteggendo contro il bias da strumenti deboli e l'inferenza non standard. Metodi come il test di Anderson-Rubin, la Massima Verosimiglianza a Informazione Limitata (LIML) e il test del Rapporto di Verosimiglianza Condizionato forniscono insiemi di confidenza e test di ipotesi validi anche quando gli strumenti sono deboli o solo parzialmente identificati, rendendo l'inferenza IV affidabile in contesti in cui i 2SLS standard falliscono.
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Fonti
- Stock, J. H., Wright, J. H., & Yogo, M. (2002). A survey of weak instruments and weak identification in generalized method of moments. Journal of Business and Economic Statistics, 20(4), 518-529. DOI: 10.1198/073500102288618658 ↗
- Andrews, I., Stock, J. H., & Sun, L. (2019). Weak instruments in instrumental variables regression: Theory and practice. Annual Review of Economics, 11, 727-753. DOI: 10.1146/annurev-economics-080218-025643 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Instrumental Variables Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/it/causal-inference/robust-instrumental-variables
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- Regressioni con Minimi Quadrati a Due Stadi (2SLS / IV)Econometria↔ compare
- Difference-in-Differences (Diff-in-Diff)Econometria↔ compare
- Metodo delle Variabili Strumentali (IV) per l'Inferenza CausaleEconomia sanitaria↔ compare
- Variabili Strumentali per Dati Panel (Panel IV / 2SLS)Inferenza causale↔ compare
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