Variabili Strumentali Dinamiche (Dynamic Panel IV / Arellano-Bond)
La stima con Variabili Strumentali Dinamiche (Dynamic Instrumental Variables, DIV) affronta l'endogeneità nei modelli panel in cui l'esito dipende dai propri valori passati. Differenziando per rimuovere gli effetti fissi unitari e utilizzando poi i livelli ritardati come strumenti per l'esito ritardato differenziato, produce stime causali consistenti anche quando OLS standard o effetti fissi sono distorti dal feedback dinamico.
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Fonti
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Instrumental Variables Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/it/causal-inference/dynamic-instrumental-variables
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