Metoda Longstaff-Schwartz
Metoda Longstaff-Schwartz (2001.) je Monte Carlo algoritam za procjenu cijena američkih opcija i bermudskih svopova aproksimiranjem optimalne granice vježivosti regresijom najmanjih kvadrata. Postala je industrijski standard za procjenu cijena derivata ovisnih o putanji gdje analitička rješenja ne postoje.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Longstaff, F. A., & Schwartz, E. S. (2001). Valuing American options by simulation: A simple least-squares approach. Review of Financial Studies, 14(1), 113-147. DOI: 10.1093/rfs/14.1.113 ↗
- Clements, D. J., & Minca, A. (2008). A simulation approach to estimating near-optimal valuation functions for Bermudan options. Journal of Computational Finance, 12(2), 73-96. link ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Longstaff-Schwartz Least-Squares Monte Carlo. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/quantitative-finance/longstaff-schwartz-method
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Batesov modelKvantitativne financije↔ usporedi
- Lokalna volatilnost (Dupire)Kvantitativne financije↔ usporedi
- Vrednovanje bez rizikaKvantitativne financije↔ usporedi
- Model SABRKvantitativne financije↔ usporedi
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →