FFT po Carr-Madanu
Carr-Madan FFT (1999.) je vrlo učinkovita metoda za izračun cijena opcija za niz cijena izvršenja pomoću karakterističnih funkcija i FFT-a. Omogućuje brzi izračun cijena europskih opcija prema bilo kojem modelu s poznatom karakterističnom funkcijom (Heston, Mertonovi skokovi, Variance Gamma), s računalnom složenošću koja logaritamski raste s brojem cijena izvršenja.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Carr, P., & Madan, D. B. (1999). Option valuation using the fast Fourier transform. Journal of Computational Finance, 2(4), 61-73. DOI: 10.21314/JCF.1999.043 ↗
- Lee, R. W. (2004). Option pricing by transform methods: extensions, unification, and error analysis. Journal of Computational Finance, 7(3), 51-102. link ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Carr-Madan Fast Fourier Transform Option Pricing. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/quantitative-finance/carr-madan-fft
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Batesov modelKvantitativne financije↔ usporedi
- Lokalna volatilnost (Dupire)Kvantitativne financije↔ usporedi
- Vrednovanje bez rizikaKvantitativne financije↔ usporedi
Similar methods
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →