लॉन्गस्टाफ-श्वार्ट्ज़ विधि
लॉन्गस्टाफ-श्वार्ट्ज़ विधि (2001) एक मोंटे कार्लो एल्गोरिथम है जो अमेरिकी विकल्पों और बरमूडा स्वैप्सन का मूल्य निर्धारण करने के लिए न्यूनतम-वर्ग प्रतिगमन (least-squares regression) द्वारा इष्टतम अभ्यास सीमा (optimal exercise boundary) का अनुमान लगाती है। यह उन पथ-निर्भर व्युत्पन्नों (path-dependent derivatives) के मूल्य निर्धारण के लिए उद्योग मानक बन गई है जहाँ विश्लेषणात्मक समाधान मौजूद नहीं हैं।
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स्रोत
- Longstaff, F. A., & Schwartz, E. S. (2001). Valuing American options by simulation: A simple least-squares approach. Review of Financial Studies, 14(1), 113-147. DOI: 10.1093/rfs/14.1.113 ↗
- Clements, D. J., & Minca, A. (2008). A simulation approach to estimating near-optimal valuation functions for Bermudan options. Journal of Computational Finance, 12(2), 73-96. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Longstaff-Schwartz Least-Squares Monte Carlo. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/quantitative-finance/longstaff-schwartz-method
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