कैर-मदन एफएफटी
कैर-मदन फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म (1999) कैरेक्टरिस्टिक फ़ंक्शंस और एफएफटी का उपयोग करके स्ट्राइक्स की एक श्रृंखला में ऑप्शन की कीमतों की गणना करने के लिए एक अत्यधिक कुशल विधि है। यह किसी भी मॉडल के तहत यूरोपीय ऑप्शंस की तीव्र मूल्य निर्धारण को सक्षम बनाता है जिसमें एक ज्ञात कैरेक्टरिस्टिक फ़ंक्शन (हेस्टन, मर्टन जंप्स, वेरिएंस गामा) होता है, जिसकी कम्प्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी स्ट्राइक्स की संख्या में लॉगरिदमिक रूप से स्केल होती है।
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स्रोत
- Carr, P., & Madan, D. B. (1999). Option valuation using the fast Fourier transform. Journal of Computational Finance, 2(4), 61-73. DOI: 10.21314/JCF.1999.043 ↗
- Lee, R. W. (2004). Option pricing by transform methods: extensions, unification, and error analysis. Journal of Computational Finance, 7(3), 51-102. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Carr-Madan Fast Fourier Transform Option Pricing. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/quantitative-finance/carr-madan-fft
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