Ensemble Kalman Filter

Ensemble Kalman Filter (EnKF) er en sekventiel Monte Carlo dataassimileringsalgoritme introduceret af Geir Evensen i 1994. Den udvider det klassiske Kalman-filter til højdimensionelle, ikke-lineære dynamiske systemer ved at repræsentere forudsigelsesfejlkovariansen gennem et endeligt ensemble af modelrealisationer i stedet for at propagere en fuld kovariansmatrix. Hvert ensemblemedlem udvikler sig gennem den ikke-lineære model, og observationer assimileres ved at beregne en stikprøvebaseret Kalman-gain, hvilket gør metoden beregningsmæssigt håndterbar for store geofysiske modeller.