অরৈখিক এআরএমএ মডেল (NARMA)
অরৈখিক এআরএমএ (NARMA) মডেলটি ক্লাসিক্যাল রৈখিক এআরএমএ কাঠামোর সম্প্রসারণ করে, যেখানে শর্তাধীন গড় (conditional mean) অতীত পর্যবেক্ষণ এবং অতীত ত্রুটির উপর একটি নির্বিচার অরৈখিক ফাংশনের মাধ্যমে নির্ভর করতে পারে। এটি জটিল গতিবিদ্যা ধারণ করে — যেমন রিজিমি পরিবর্তন, অপ্রতিসম চক্র এবং থ্রেশহোল্ড প্রভাব — যা রৈখিক মডেলগুলি ধরতে পারে না, তাই এটি অর্থনৈতিক ও আর্থিক সময় সিরিজের জন্য মূল্যবান।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0198522300
- Granger, C. W. J., & Terasvirta, T. (1993). Modelling Nonlinear Economic Relationships. Oxford University Press. link ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/nonlinear-arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- অটো রিগ্রেসিভ কন্ডিশনাল হেটেরোস্কেডাস্টিসিটি (ARCH) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- অটো রিগ্রেসিভ মুভিং অ্যাভারেজ (ARMA) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →