Нелінійна модель ARIMA
Нелінійна модель ARIMA розширює класичну структуру ARIMA Бокса-Дженкінса, дозволяючи умовній середній часового ряду залежати від минулих значень та минулих похибок через нелінійну функцію. Вона охоплює такі сімейства, як порогові AR (TAR/SETAR), AR з плавним переходом (STAR/LSTAR/ESTAR) та моделі з перемиканням Маркова, фіксуючи асиметричну динаміку, зміни режимів та асиметрії бізнес-циклів, які лінійна ARIMA не може представити.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 9780198522249
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. link ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/nonlinear-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель ARIMA (Авторегресійна інтегрована ковзна середня)Економетрика↔ compare
- Модель GARCH (Прогнозування волатильності)Економетрика↔ compare
- Модель векторної авторегресії (VAR)Економетрика↔ compare
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →