ScholarGate
Асистент
Regression modelEconometrics / time series

Векторна авторегресія (VAR)

Векторна авторегресія — це багатовимірна часова модель, у якій кожна змінна регресується на власні лаги та лаги всіх інших змінних у системі. Спочатку запропонована Сімсом (1980) як керована даними альтернатива великим структурним макроекономічним моделям, VAR стала стандартним інструментом для динамічного аналізу в емпіричній економіці та фінансах.

Застосувати у EconMindНезабаромВідеоНезабаромDownload slides

Читати метод повністю

Лише для учасників

Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.

Увійти

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Векторна авторегресія (VAR)
Модель ARIMA (Авторегрес…Модель ARMA (авторегресі…Тест причинності Грейндж…Структурна векторна авто…Векторна модель корекції…Модель АРХ (Авторегресив…Авторегресійна модель (A…Байєсівська авторегресій…Bayesian ARIMA ModelБайєсівська модель ARMA

+36 more

Джерела

  1. Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
  2. Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3540401728

Як цитувати цю сторінку

ScholarGate. (2026, June 3). Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/vector-autoregression

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Згадується в

Модель АРХ (Авторегресивна умовна гетероскедастичність)Модель ARIMA (Авторегресійна інтегрована ковзна середня)Модель ARMA (авторегресійна ковзна середня)Авторегресійна модель (AR)Байєсівська авторегресійна (AR) модельBayesian ARIMA ModelБайєсівська модель ARMAБайєсівська модель DCC-GARCH (Bayesian DCC-GARCH)Байєсівська причинність за ГрейнджеромМодель Байєсівського структурного ВАР (B-SVAR)Байєсівський тест причинності Тода-ЯмамотоБайєсівська модель векторної авторегресії (BVAR)Модель DCC-GARCH (динамічна умовна кореляція)Модель EGARCH (Експоненційна GARCH)Модель Фур'є DCC-GARCHТест Грейнджера на причинність з використанням Фур'єМодель Фур'є VARТест причинності ГрейнджераМодель Марковського перемикання режимів (MS-AR / MS-VAR)Markov-Switching MultifractalМодель ковзного середнього (MA)Нелінійна GARCH-модельТест на нелінійну причинність ҐрейнджераМодель нелінійної структурної векторної авторегресії (NL-SVAR)Модель нелінійної ВАРПанельна модель ARIMAМодель Панельної ARMAМодель Panel DCC-GARCHМодель Panel GARCHМодель панельної структурної векторної авторегресії (Panel SVAR)Регресія квантиль-на-квантиль (QQ)Стійка модель DCC-GARCH з динамічною умовною кореляцією (Robust DCC-GARCH)Модель стійкого структурного векторного авторегресійного аналізу (Robust SVAR)Модель SARIMAМодель DCC-GARCH зі структурними розривамиСтруктурно-переломна причинність за ГрейнджеромOLS зі структурними розривамиТест причинності Тода-Ямамото зі структурними розривамиМодель структурних розривів ВАРСтруктурна векторна авторегресія (SVAR)Модель TGARCH (Threshold GARCH)Причинність за Грейнджером зі змінними в часі параметрамиМодель ВАР з часовими параметрами (TVP-VAR)Тест причинності Тоди-ЯмамотоВекторна модель корекції помилок (VECM)Тест Зівота-Ендрюса на структурний злам

Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →

ScholarGate — Vector Autoregression (Vector Autoregression Model). Отримано 2026-06-15 з https://scholargate.app/uk/econometrics/vector-autoregression · Набір даних: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026