Regression modelEconometrics / time series

Модель ARIMA (Авторегресійна інтегрована ковзна середня)

Модель ARIMA(p,d,q) є стандартним робочим інструментом для прогнозування одновимірних часових рядів. Вона об'єднує авторегресійні члени (минулі значення), диференціювання для досягнення стаціонарності та члени ковзної середньої (минулі шоки) в єдину лінійну структуру. Розроблена Боксом та Дженкінсом (Box and Jenkins, 1970), вона залишається однією з найширше застосовуваних моделей в економетриці та прикладній статистиці.

Застосувати у EconMindНезабаромВідеоНезабаромDownload slides

Читати метод повністю

Лише для учасників

Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.

Увійти

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

+33 more

Джерела

  1. Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link
  2. Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893

Як цитувати цю сторінку

ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/arima-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Згадується в

Модель АРХ (Авторегресивна умовна гетероскедастичність)Модель ARMA (авторегресійна ковзна середня)Розширений тест Дікі-Фуллера (ADF) на одиничний коріньАвторегресійна модель (AR)Bayesian ARIMA ModelБайєсівська модель ARMAМодель Баєсового ковзного середнього (MA)Байєсівська модель SARIMAМодель EGARCH (Експоненційна GARCH)Тест на коінтеграцію Енгла-ҐрейнджераФур'є-авторегресійна модельМодель Фур'є ARIMAМодель Фур'є ARMAМодель Фурье ковзного середнього (Fourier MA)Модель Фур'є SARIMAТест причинності ГрейнджераМодель ковзного середнього (MA)Нелінійна авторегресійна (NAR) модельНелінійна модель ARIMAНелінійна GARCH-модельНелінійна модель SARIMAПанельна модель ARIMAПанельна модель SARIMAТест Філліпса-Перрона на одиничний коріньНадійна авторегресійна модельRobust ARIMA ModelРобастна модель ARMAСтійка модель ковзного середнього (КС)Робастна модель SARIMAМодель SARIMAARIMA-модель зі структурними змінамиМодель ковзного середнього зі структурним розривомСтруктурний злам NARDLOLS зі структурними розривамиМодель SARIMA зі структурними розривамиМодель TGARCH (Threshold GARCH)Модель авторегресії з часозмінними параметрами (TVP-AR)Модель ARIMA з параметрами, що змінюються в часі (TVP-ARIMA)Модель SARIMA з параметрами, що змінюються в часі (TVP-SARIMA)Тест причинності Тоди-ЯмамотоВекторна авторегресія (VAR)Векторна модель корекції помилок (VECM)Тест Зівота-Ендрюса на структурний злам
ScholarGateARIMA model (Autoregressive Integrated Moving Average Model). Отримано 2026-06-15 з https://scholargate.app/uk/econometrics/arima-model · Набір даних: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026