Байєсівський TGARCH (пороговий GARCH з байєсівською оцінкою)
Байєсівський TGARCH поєднує модель волатильності Threshold GARCH — яка фіксує асиметричну реакцію волатильності на позитивні та негативні шоки — з повноцінним байєсівським висновуванням за допомогою вибірки методом Монте-Карло з ланцюгами Маркова. Результатом є принципово обґрунтована структура, що враховує невизначеність, для моделювання ефектів левериджу та фінансових прибутків з "товстими хвостами".
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Ardia, D. (2008). Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models: Theory and Applications. Springer. ISBN: 978-3-540-78656-6
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/bayesian-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Байєсівська модель ARCHЕконометрика↔ compare
- Модель Байєсівського EGARCHЕконометрика↔ compare
- Байєсівська модель GARCHЕконометрика↔ compare
- Модель DCC-GARCH (динамічна умовна кореляція)Економетрика↔ compare
- Модель EGARCH (Експоненційна GARCH)Економетрика↔ compare
- Модель TGARCH (Threshold GARCH)Економетрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →