Robust estimering med instrumentvariabler
Robust estimering med instrumentvariabler utvider standard IV og minste kvadraters metode med to trinn (2SLS) ved å beskytte mot svak-instrument-skjevhet og ikke-standard inferens. Metoder som Anderson-Rubin-testen, Limited Information Maximum Likelihood (LIML) og Conditional Likelihood Ratio-testen gir gyldige konfidensintervaller og hypotesetester selv når instrumentene er svake eller bare delvis identifiserte, noe som gjør IV-inferens pålitelig i situasjoner der standard 2SLS svikter.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Metodekart
Nabolaget av beslektede metoder — velg en node for å utforske.
Kilder
- Stock, J. H., Wright, J. H., & Yogo, M. (2002). A survey of weak instruments and weak identification in generalized method of moments. Journal of Business and Economic Statistics, 20(4), 518-529. DOI: 10.1198/073500102288618658 ↗
- Andrews, I., Stock, J. H., & Sun, L. (2019). Weak instruments in instrumental variables regression: Theory and practice. Annual Review of Economics, 11, 727-753. DOI: 10.1146/annurev-economics-080218-025643 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Instrumental Variables Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/no/causal-inference/robust-instrumental-variables
Hvilken metode?
Sett denne metoden ved siden av sin nærmeste slektning og les dem side om side — biblioteket legger bøkene på bordet; valget er ditt.
- Regresjon med totrinn minste kvadraters metode (2SLS / IV)Økonometri↔ sammenlign
- Differanse-i-differanser (DiD)Økonometri↔ sammenlign
- Instrumentelle variabler (IV) metode for kausal inferensHelseøkonomi↔ sammenlign
- Panel Data Instrumental Variables (Panel IV / 2SLS)Kausal inferens↔ sammenlign
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →