Dynamiske instrumentvariabler (Dynamisk panel-IV / Arellano-Bond)
Dynamisk instrumentvariabel-estimering adresserer endogenitet i panelmodeller der utfallet avhenger av egne tidligere verdier. Ved å bruke differensiering for å fjerne enhetspesifikke faste effekter og deretter bruke lagged nivåer som instrumenter for det differensierte lagged utfallet, produserer den konsistente kausale estimater selv når standard OLS eller faste effekter er skjev på grunn av dynamisk tilbakekobling.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Metodekart
Nabolaget av beslektede metoder — velg en node for å utforske.
Kilder
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Instrumental Variables Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/no/causal-inference/dynamic-instrumental-variables
Hvilken metode?
Sett denne metoden ved siden av sin nærmeste slektning og les dem side om side — biblioteket legger bøkene på bordet; valget er ditt.
- Regresjon med totrinn minste kvadraters metode (2SLS / IV)Økonometri↔ sammenlign
- Differanse-i-differanser (DiD)Økonometri↔ sammenlign
- Instrumentelle variabler (IV) metode for kausal inferensHelseøkonomi↔ sammenlign
- Panel Data Instrumental Variables (Panel IV / 2SLS)Kausal inferens↔ sammenlign
- Paneldatamodell med faste effekterØkonometri↔ sammenlign
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →