Generell minste kvadraters metode (GLS)
Generell minste kvadraters metode (GLS) er en lineær regresjonsestimator som utvider vanlig minste kvadraters metode (OLS) til å håndtere situasjoner der feilleddene er korrelerte eller har ikke-konstant varians (heteroskedastisitet). Introdusert av Alexander Craig Aitken i 1935, oppnår GLS den beste lineære forventningsrette estimatoren (BLUE) under en generell kovariansstruktur for feilleddene ved å vekte observasjoner i henhold til deres presisjon, og gir en teoretisk bro mellom OLS og moderne lineære blandede modeller.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Kilder
- Aitken, A. C. (1935). IV.—On least squares and linear combination of observations. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, 55, 42–48. DOI: 10.1017/S0370164600014346 ↗
- Greene, W. H. (2003). Econometric Analysis (5th ed.). Prentice Hall. ISBN: 978-0131108493
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Generalized Least Squares Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/no/statistics/generalized-least-squares
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresjon med totrinn minste kvadraters metode (2SLS / IV)Økonometri↔ compare
- Minste kvadraters metode (OLS)Statistikk↔ compare
- Vektet minste kvadraters metode (WLS)Statistikk↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →