Panel Data Instrumental Variables (Panel IV / 2SLS)
Paneldatainstrumentvariabler kombinerer den feilkorrigerende kraften til instrumentvariabler (IV) med variasjonen innen enheter som utnyttes av paneldatametoder. Metoden adresserer endogenitet – utelatte variabler, omvendt kausalitet eller målefeil – i longitudinelle settinger der observasjoner gjentas på tvers av enheter og tid. Banebrytende bidrag kommer fra Hausman (1978) om spesifikasjonstesting og Arellano og Bond (1991) om GMM-basert panel IV.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Instrumental Variables Estimation in Panel Data Settings. ScholarGate. https://scholargate.app/no/causal-inference/panel-data-instrumental-variables
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresjon med totrinn minste kvadraters metode (2SLS / IV)Økonometri↔ compare
- Differanse-i-differanser (DiD)Økonometri↔ compare
- Instrumentelle variabler (IV) metode for kausal inferensHelseøkonomi↔ compare
- Paneldatamodell med faste effekterØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →