Modèles de données de panel
23 méthodes dans cette famille.
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Estimateur des variables instrumentales d'Anderson-HsiaoThe Anderson-Hsiao IV estimator is a method for consistently estimating dynamic panel data models that include a lagged dependent variable as a regressor. Proposed by Theodore AndeEstimateur inter-individus pour données de panelThe Between Estimator is a panel data regression technique that identifies regression coefficients exclusively from cross-sectional variation across individuals, by collapsing the Modèle à Retards Distribués en Coupe TransversaleCS-DL (Cross-Sectional Distributed Lag) is a simplified dynamic panel model regressing outcomes on current and lagged explanatory variables without explicit autoregressive terms, wErreurs standard de Driscoll-KraayDriscoll-Kraay standard errors provide a nonparametric, heteroskedasticity- and autocorrelation-consistent (HAC) covariance estimator for balanced and unbalanced panel datasets. InTest de causalité de Granger pour panels de Dumitrescu-HurlinThe Dumitrescu-Hurlin (DH) test, introduced by Elena-Ivona Dumitrescu and Christophe Hurlin in their 2012 Economic Modelling article, tests for Granger non-causality in heterogeneoRégression de Fama-MacBethThe Fama-MacBeth procedure is a two-step regression methodology for analyzing cross-sectional relationships while controlling for time-series structure. Introduced by Fama and MacB
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Les méthodes fondamentales les plus citées de ce thème, dans l'ordre de leur développement — un point de départ si vous débutez ici.
Toutes les méthodes 23
Estimateur des variables instrumentales d'Anderson-HsiaoEstimateur inter-individus pour données de panelModèle à Retards Distribués en Coupe TransversaleErreurs standard de Driscoll-KraayTest de causalité de Granger pour panels de Dumitrescu-HurlinRégression de Fama-MacBethEstimateur par Différences PremièresModèle de panel à effets fixesEstimation par la méthode généralisée des moments (GMM)Test de spécification de Hausman (FE vs RE)Effets Fixes InteractifsCausalité de Granger par bootstrap de KónyaLSDVCRégression Quantile par la Méthode des MomentsEffets Aléatoires Corrélés de Mundlak-ChamberlainModèle à effets fixes pour données de panelTest KSS sur données de panelRégression à Transition Douce sur Données de PanelEstimateur de groupe moyen agrégé (PMG)Moindres Carrés Ordinaires groupés pour données de panelModèle à effets aléatoires pour données de panelModèle à effets aléatoires pour données de panelGMM de système (Arellano-Bover / Blundell-Bond)