Mediaanin absoluuttisen poikkeaman (MAD) estimointi
Mediaanin absoluuttisen poikkeaman estimointi on tilastollisen hajontamitan robusti mittari, joka korvaa keskihajonnan silloin, kun aineistossa on poikkeavia havaintoja. Hampelin (1974) muotoilemaan vaikutuskäyräkehykseen juurtunut menetelmä tiivistää jatkuvan muuttujan hajontaa käyttämällä keskiarvojen sijaan mediaaneja, joten yksittäinen äärimmäinen arvo ei voi vääristää tulosta.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+3 more
Lähteet
- Hampel, F. R. (1974). The Influence Curve and Its Role in Robust Estimation. Journal of the American Statistical Association, 69(346), 383-393. DOI: 10.1080/01621459.1974.10482962 ↗
- Rousseeuw, P. J. & Croux, C. (1993). Alternatives to the Median Absolute Deviation. Journal of the American Statistical Association, 88(424), 1273-1283. DOI: 10.1080/01621459.1993.10476408 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Median Absolute Deviation Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/statistics/mad-estimation
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- HajoamispisteanalyysiTilastotiede↔ compare
- OLS-regressio (Ordinary Least Squares)Ekonometria↔ compare
- KvanttiiliregressioEkonometria↔ compare
- Robust linear mixed-effects modelTilastotiede↔ compare
- Sn ja Qn – robustit skaalaestimaattoritTilastotiede↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →