Pienimmän neliösummaregressio (LMS)
Pienimmän neliösummaregressio (Least Median of Squares, LMS) on robusti lineaarinen regressiomenetelmä, jonka Peter J. Rousseeuw esitteli vuonna 1984. Tavallisen pienimmän neliösumman (ordinary least squares, OLS) menetelmän, joka minimoi neliöityjen residuaalien summan, sijaan LMS minimoi neliöityjen residuaalien mediaanin, mikä tekee sovituksesta kestävän jopa noin 50 %:n poikkeamille.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Rousseeuw, P. J. (1984). Least Median of Squares Regression. Journal of the American Statistical Association, 79(388), 871-880. DOI: 10.1080/01621459.1984.10477105 ↗
- Hampel, F. R., Ronchetti, E. M., Rousseeuw, P. J., & Stahel, W. A. (1986). Robust Statistics: The Approach Based on Influence Functions. Wiley. ISBN: 978-0471735779
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Least Median of Squares Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/statistics/least-median-squares
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Vähiten katkaistujen neliöiden (LTS) regressioTilastotiede↔ vertaa
- OLS-regressio (Ordinary Least Squares)Ekonometria↔ vertaa
- KvanttiiliregressioEkonometria↔ vertaa
- RANSAC-regressioTilastotiede↔ vertaa
- Theil-Senin estimaattoriTilastotiede↔ vertaa
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →