S-estimaattori robustissa regressiossa
S-estimaattori on robusti lineaarisen regressiomenetelmä, jonka Rousseeuw ja Yohai esittelivät vuonna 1984. Se estimoi kertoimia minimoimalla residuaalien skaalan robustin M-estimaatin sen sijaan, että minimoisi residuaalien varianssia. Asettamalla rajatun mittarin residuaalien hajontaan S-estimaattori voi saavuttaa jopa 50 %:n rikkoutumispisteen, joten se pysyy luotettavana, vaikka suuri osa datasta olisikin poikkeavia havaintoja. Se muodostaa myös tunnetun MM-estimaattorin ensimmäisen vaiheen.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Rousseeuw, P. J. & Yohai, V. J. (1984). Robust Regression by Means of S-Estimators. In Robust and Nonlinear Time Series Analysis (Lecture Notes in Statistics, Vol. 26, pp. 256-272). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4615-7821-5_15 ↗
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J. & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). S-Estimator for Robust Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/statistics/s-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- MM-estimaattori vankalle regressiolleTilastotiede↔ compare
- OLS-regressio (Ordinary Least Squares)Ekonometria↔ compare
- KvanttiiliregressioEkonometria↔ compare
- Regressiosuhteen Tau (τ) -estimaattoriTilastotiede↔ compare
- Theil-Senin estimaattoriTilastotiede↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →