Lohkotakaisinotto (liukuva lohko ja stationaarinen)
Lohkotakaisinotto on riippuvaiselle, autokorrelatoituneelle aikasarja-aineistolle tarkoitettu uudelleennäytteistysmenetelmä: yksittäisten havaintojen uudelleennäytteistämisen sijaan se uudelleennäytteistää kokonaisia peräkkäisten havaintojen lohkoja siten, että sarjakorrelaatiorakenne säilyy. Liukuvan lohkon variantin esitteli Künsch (1989) ja stationaarisen variantin Politis ja Romano (1994).
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Künsch, H. R. (1989). The Jackknife and the Bootstrap for General Stationary Observations. Annals of Statistics, 17(3), 1217-1241. DOI: 10.1214/aos/1176347265 ↗
- Politis, D. N., & Romano, J. P. (1994). The Stationary Bootstrap. Journal of the American Statistical Association, 89(428), 1303-1313. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476870 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Block Bootstrap (Moving Block and Stationary Bootstrap). ScholarGate. https://scholargate.app/fi/statistics/block-bootstrap
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bootstrap-estimaattiTilastotiede↔ compare
- Jackknife-otantaTilastotiede↔ compare
- OLS-regressio (Ordinary Least Squares)Ekonometria↔ compare
- Permutaatiotesti (Randomisointitesti)Tilastotiede↔ compare
- KvanttiiliregressioEkonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →