Theil-Senin estimaattori
Theil-Senin estimaattori on robusti lineaarisen regression menetelmä, joka estimoi kulmakertoimen kaikkien datapisteiden parien perusteella laskettujen kulmakertoimien mediaanina. Henri Theilin vuonna 1950 esittelemä ja P. K. Senin vuonna 1968 laajentama menetelmä sietää vasteen poikkeavia arvoja noin 29 %:n murtumispisteellä.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
+7 lisää
Lähteet
- Sen, P. K. (1968). Estimates of the Regression Coefficient Based on Kendall's Tau. Journal of the American Statistical Association, 63(324), 1379-1389. DOI: 10.1080/01621459.1968.10480934 ↗
- Theil, H. (1950). A Rank-Invariant Method of Linear and Polynomial Regression Analysis. Proceedings of the Royal Netherlands Academy of Sciences, 53, 386-392, 521-525, 1397-1412. link ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Theil-Sen Estimator (Median Slope Regression). ScholarGate. https://scholargate.app/fi/statistics/theil-sen-estimator
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Bootstrap-estimaattiTilastotiede↔ vertaa
- Vähiten katkaistujen neliöiden (LTS) regressioTilastotiede↔ vertaa
- OLS-regressio (Ordinary Least Squares)Ekonometria↔ vertaa
- Permutaatiotesti (Randomisointitesti)Tilastotiede↔ vertaa
- KvanttiiliregressioEkonometria↔ vertaa
- Winsorisoitu estimointiTilastotiede↔ vertaa
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →