Estimación Robusta de Variables Instrumentales
La estimación robusta de variables instrumentales extiende el IV estándar y los mínimos cuadrados en dos etapas (MCE2) al proteger contra el sesgo de instrumentos débiles y la inferencia no estándar. Métodos como la prueba de Anderson-Rubin, la Máxima Verosimilitud de Información Limitada (LIML) y la prueba de Razón de Verosimilitud Condicional (CLR) proporcionan conjuntos de confianza y pruebas de hipótesis válidos incluso cuando los instrumentos son débiles o solo parcialmente identificados, lo que hace que la inferencia IV sea confiable en entornos donde el MCE2 estándar falla.
Leer el método completo
Inicia sesión con una cuenta gratuita para leer esta sección.
Mapa de métodos
El vecindario de métodos relacionados: selecciona un nodo para explorarlo.
Fuentes
- Stock, J. H., Wright, J. H., & Yogo, M. (2002). A survey of weak instruments and weak identification in generalized method of moments. Journal of Business and Economic Statistics, 20(4), 518-529. DOI: 10.1198/073500102288618658 ↗
- Andrews, I., Stock, J. H., & Sun, L. (2019). Weak instruments in instrumental variables regression: Theory and practice. Annual Review of Economics, 11, 727-753. DOI: 10.1146/annurev-economics-080218-025643 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Instrumental Variables Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/es/causal-inference/robust-instrumental-variables
¿Qué método?
Coloca este método junto a sus parientes más cercanos y léelos lado a lado: la biblioteca pone los libros sobre la mesa; la elección es tuya.
- Regresión de mínimos cuadrados en dos etapas (2SLS / IV)Econometría↔ comparar
- Diferencia en Diferencias (Diff-in-Diff)Econometría↔ comparar
- Método de Variables Instrumentales (VI) para Inferencia CausalEconomía de la salud↔ comparar
- Variables Instrumentales en Datos de Panel (Panel IV / 2SLS)Inferencia causal↔ comparar
¿Has visto un problema en esta página? Infórmanos o sugiere una corrección →