Variables Instrumentales mediante Mínimos Cuadrados en Dos Etapas (IV/2SLS)
IV/2SLS es un método de estimación en dos etapas que recupera el efecto causal de un regresor endógeno aislando la parte de su variación impulsada por un instrumento externo. Es la estrategia de identificación principal en la econometría aplicada moderna, desarrollada extensamente en Mostly Harmless Econometrics de Angrist y Pischke (2009).
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Fuentes
- Angrist, J. D. & Pischke, J. S. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press. ISBN: 978-0691120355
- Stock, J. H. & Yogo, M. (2005). Testing for Weak Instruments in Linear IV Regression. In Identification and Inference for Econometric Models. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511614491.006 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Instrumental Variables Estimation via Two-Stage Least Squares (IV/2SLS). ScholarGate. https://scholargate.app/es/causal-inference/iv-2sls
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