Variables Instrumentales en Datos de Panel (Panel IV / 2SLS)
Las variables instrumentales en datos de panel combinan el poder de corrección de sesgos de las variables instrumentales (IV) con la variación dentro de la unidad explotada por los métodos de datos de panel. Aborda la endogeneidad —variables omitidas, causalidad inversa o error de medición— en entornos longitudinales donde las observaciones se repiten en unidades y tiempo. Contribuciones seminales provienen de Hausman (1978) sobre pruebas de especificación y Arellano y Bond (1991) sobre IV de panel basado en GMM.
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Fuentes
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Instrumental Variables Estimation in Panel Data Settings. ScholarGate. https://scholargate.app/es/causal-inference/panel-data-instrumental-variables
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