Δοκιμή Αιτιότητας Toda-Yamamoto με Δομικό Διάλειμμα
Η δοκιμή αιτιότητας Toda-Yamamoto με δομικό διάλειμμα επεκτείνει την τυπική τροποποιημένη διαδικασία Wald (MWALD) των Toda-Yamamoto για να συμπεριλάβει ένα ή περισσότερα δομικά διαλείμματα στη χρονοσειρά. Εντοπίζοντας πρώτα τις ημερομηνίες διαλειμμάτων και στη συνέχεια συμπεριλαμβάνοντας μεταβλητές-φαντάσματα στο επαυξημένο VAR, η δοκιμή διατηρεί την έγκυρη ασυμπτωτική κατανομή χι-τετράγωνο ανεξάρτητα από τη σειρά ολοκλήρωσης ή συν-ολοκλήρωσης των μεταβλητών, ακόμη και παρουσία αλλαγών καθεστώτος.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Toda-Yamamoto Causality Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/structural-break-toda-yamamoto-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Έλεγχος Αιτιότητας GrangerΟικονομετρία↔ compare
- Αιτιότητα κατά Granger με δομικά κατάγματαΟικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο Δομικών Ρηγμάτων VARΟικονομετρία↔ compare
- Δοκιμή Αιτιότητας Toda-YamamotoΟικονομετρία↔ compare
- Αυτοπαλινδρόμηση Διανυσμάτων (VAR)Οικονομετρία↔ compare
- Δοκιμή Ζίβοτ-Άντριους για Δομικά ΘραύσματαΟικονομετρία↔ compare
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →