Regression modelEconometrics / time series

Δοκιμή Αιτιότητας Toda-Yamamoto με Δομικό Διάλειμμα

Η δοκιμή αιτιότητας Toda-Yamamoto με δομικό διάλειμμα επεκτείνει την τυπική τροποποιημένη διαδικασία Wald (MWALD) των Toda-Yamamoto για να συμπεριλάβει ένα ή περισσότερα δομικά διαλείμματα στη χρονοσειρά. Εντοπίζοντας πρώτα τις ημερομηνίες διαλειμμάτων και στη συνέχεια συμπεριλαμβάνοντας μεταβλητές-φαντάσματα στο επαυξημένο VAR, η δοκιμή διατηρεί την έγκυρη ασυμπτωτική κατανομή χι-τετράγωνο ανεξάρτητα από τη σειρά ολοκλήρωσης ή συν-ολοκλήρωσης των μεταβλητών, ακόμη και παρουσία αλλαγών καθεστώτος.

Εφαρμογή με το EconMindΣύντομαΒίντεοΣύντομαDownload slides

Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο

Μόνο για μέλη

Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.

Σύνδεση

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Πηγές

  1. Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8
  2. Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904

Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα

ScholarGate. (2026, June 3). Toda-Yamamoto Causality Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/structural-break-toda-yamamoto-causality

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateStructural Break Toda-Yamamoto Causality (Toda-Yamamoto Causality Test with Structural Breaks). Ανακτήθηκε στις 2026-06-15 από https://scholargate.app/el/econometrics/structural-break-toda-yamamoto-causality · Σύνολο δεδομένων: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026