Μπεϋζιανή Αιτιότητα κατά Granger

Η μπεϋζιανή αιτιότητα κατά Granger ελέγχει αν οι παρελθούσες τιμές μιας χρονοσειράς φέρουν προβλεπτική πληροφορία για μια άλλη, διατυπώνοντας την υπόθεση μέσω μπεϋζιανής συμπερασματολογίας (Bayesian inference) αντί για συχνοτιστικές τιμές p (frequentist p-values). Συνδυάζει μια διανυσματική αυτοπαλινδρομική (VAR) δομή με εκ των προτέρων κατανομές (prior distributions) επί των συντελεστών και αξιολογεί αιτιώδεις ισχυρισμούς μέσω εκ των υστέρων πιθανοτήτων (posterior probabilities) ή παραγόντων Bayes (Bayes factors), παρέχοντας μια πιθανολογική και πιο λεπτομερή εναλλακτική λύση στον κλασικό έλεγχο Granger.