ScholarGate
Βοηθός
Regression modelEconometrics / time series

Μοντέλο VAR με Όρους Fourier

Το μοντέλο VAR με Όρους Fourier (Fourier VAR model) επεκτείνει το τυπικό Μοντέλο Αυτοπαλίνδρομης Διανυσματικής Ανάλυσης (Vector Autoregression - VAR) αντικαθιστώντας σταθερούς ντετερμινιστικούς όρους με τριγωνομετρικές συνιστώσες Fourier, επιτρέποντας στη σταθερή τιμή (και προαιρετικά στην τάση) να μεταβάλλεται σταδιακά και ομαλά με την πάροδο του χρόνου. Αυτό εξαλείφει την ανάγκη προκαθορισμού του αριθμού, του χρονισμού ή του σχήματος των δομικών ρήξεων σε ένα πολυμεταβλητό σύστημα χρονοσειρών.

Εφαρμογή με το EconMindΣύντομαΒίντεοΣύντομαΛήψη διαφανειών

Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο

Μόνο για μέλη

Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.

Σύνδεση

Χάρτης μεθόδων

Η γειτονιά των σχετιζόμενων μεθόδων — επιλέξτε έναν κόμβο για εξερεύνηση.

Πηγές

  1. Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x
  2. Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x

Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/fourier-var-model

Ποια μέθοδος;

Τοποθετήστε αυτή τη μέθοδο δίπλα στις πιο συγγενείς της και διαβάστε τις παράλληλα — η βιβλιοθήκη απλώνει τα βιβλία στο τραπέζι· η επιλογή είναι δική σας.

Συγκρίνετε παράλληλα

Αναφέρεται από

ScholarGateFourier VAR model (Fourier-Augmented Vector Autoregression Model). Ανακτήθηκε στις 2026-06-15 από https://scholargate.app/el/econometrics/fourier-var-model · Σύνολο δεδομένων: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026