Δοκιμή Αιτιότητας Toda-Yamamoto κατά Bayes
Η διαδικασία αιτιότητας Toda-Yamamoto κατά Bayes συνδυάζει τη στρατηγική επαύξησης VAR της Toda-Yamamoto — η οποία παρακάμπτει την ανάγκη για προκαταρκτικό έλεγχο ολοκλήρωσης και συσχέτισης — με την ενημέρωση Bayes από την εκ των προτέρων στην εκ των υστέρων κατανομή. Ελέγχει τη μη-αιτιότητα κατά Granger μεταξύ χρονοσειρών που μπορεί να είναι ολοκληρωμένες ή συσχετισμένες χωρίς να απαιτείται διαφοροποίηση ή μοντελοποίηση διόρθωσης σφαλμάτων, ενώ ενσωματώνει εκ των προτέρων πληροφορίες και παράγει πλήρεις εκ των υστέρων κατανομές για τις αιτιακές παραμέτρους.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Zellner, A. (1971). An Introduction to Bayesian Inference in Econometrics. Wiley. ISBN: 978-0471982326
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/bayesian-toda-yamamoto-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Δοκιμή Αιτιότητας GrangerΟικονομετρία↔ compare
- Έλεγχος Αιτιότητας κατά Granger των Toda-YamamotoΟικονομετρία↔ compare
- Αυτοπαλινδρόμηση Διανυσμάτων (VAR)Οικονομετρία↔ compare
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →